Vous serez empêtré dans l'aventure terrifiante d'un prêtre en quête de prouver son innocence. Coupable ou non, vous vous retrouvez piégé au milieu d'événements étranges impliquant une possession démoniaque et des apparitions divines. Chaque fois que vous vous souvenez du garçon ou que vous entendez parler d'une accusation de meurtre, vous entrez dans une transe alimentée par la peur. Ces moments de folie mettent en scène le gore, la répulsion envers Dieu, et parfois même la voix du diable lui-même essayant de vous convaincre de choses qui peuvent ou non être des mensonges... Grey Dawn se déroule vers 1920, dans un village isolé d'Angleterre. Tout au long du jeu, vous serez souvent transporté dans le magnifique monde de la Roumanie, inspiré du mysticisme de l'Europe de l'Est.